Paris-Dauphine célèbre la carrière de Jean-Michel Lasry, pionnier du CEREMADE

24.07.2018

C’était le 27 juin dernier. Le temps d’une conférence, Paris-Dauphine réunissait quelques grands professeurs de mathématiques et d’économie pour évoquer les travaux de Jean-Michel Lasry, mathématicien de renom et pionnier du Centre de Recherche en Mathématiques de la Décision. Retour sur une carrière riche et prolifique à l’occasion de son 70e anniversaire.

Son arrivée coïncide avec les débuts des mathématiques appliquées à l’Université Paris-Dauphine. Jean-Michel Lasry compte en effet parmi les tous premiers chercheurs du CEREMADE, rejoignant en 1971 l’équipe des membres fondateurs, parmi lesquels les Professeurs Alain Bensoussan et Ivar Ekeland, intervenants de la conférence. Outre ces deux personnalités, l’événement a aussi donné lieu à de nombreuses contributions :

  • André Lévy-Lang, Président de l'Institut Louis Bachelier, Président d'honneur de la journée
  • Henri Berestycki, Professeur de Mathématiques à l'EHESS
  • Pierre-André Chiappori, Professeur d'Economie à Columbia University
  • Pierre-Louis Lions, Professeur de Mathématiques au Collège de France
  • Jean-Charles Rochet, Professeur de Finance à l'Université de Genève
  • José Scheinkman, Professeur d'Economie à Princeton University et Columbia University
  • Nizar Touzi, Professeur de Mathématiques à l'Ecole Polytechnique

Plus d’informations sur le site de la conférence : http://www.jml70.com/

Repère

Jean-Michel Lasry a débuté sa carrière en 1971 au CEREMADE, en tant que chercheur puis professeur de mathématiques. Ses travaux ont porté sur de multiples sujets : notamment sur des aspects fondamentaux du contrôle optimal, mais aussi sur l’application des mathématiques à l’économie, la biologie, la théorie des jeux, etc.

A partir de la fin des années 80, il a poursuivi sa carrière dans le secteur bancaire, tout d’abord auprès de la Compagnie Bancaire, de la Caisse des dépôts, de Paribas, puis du Crédit Agricole (CPR, puis CALYON, aujourd’hui CA-CIB). Pendant cette période, il continue de mener ses activités de recherche, notamment dans le domaine des applications mathématiques à la finance : travaux sur la gestion actif-passif, sur la dynamique de la VaR (Value at Risk), sur la gestion dynamique de portefeuilles financiers, sur l’utilisation du calcul de Malliavin en finance. Au cours des années 2000, Jean-Michel Lasry revient à l’Université en créant, avec Pierre-Louis Lions, la Chaire Finance et développement durable – Chaire dont il préside depuis le comité de pilotage en tant que professeur associé.

C’est à partir de 2006, qu’il invente et développe avec Pierre-Louis Lions la théorie des jeux à champ moyen (théorie des jeux différentiels stochastiques pour un continuum de joueurs). Cette théorie fournit un cadre conceptuel inédit et de nouveaux outils puissants de modélisation, notamment pour les applications à l’économie. La théorie des jeux à champ moyen est depuis devenue un courant important de recherches en mathématiques appliquées et en modélisation, courant auquel contribuent toujours ses initiateurs.