| Master Analyse et Calcul Economiques - Université Paris-Dauphine |
| Ingénierie Economique et Financière |
Ingénierie Economique et Financière propose un cursus de près de 800 heures de cours portant sur l'informatique appliquée à la finance, les méthodes quantitatives, la corporate finance, le conseil, les produits dérivés, la gestion de portefeuille, etc.
Les enseignants sont soit des universitaires, soit des professionnels.
Les enseignements du master mêlent étroitement enseignement magistral et applications, présentation des théories et des concepts et apprentissage des outils professionnels.
En raison de l'importance des applications informatiques dans la finance professionnelle, outre des cours d'informatique, d'économétrie et de méthodes numériques, de nombreux autres cours comportent une part importante d'applications sous VBA, SAS, Matlab.
En fonction de ses objectifs et de sa formation passée, chaque étudiant au début de l'année (en coordination avec l'équipe du master) choisit dans ce menu l'ensemble des cours qu'il suit pour un total d'UE qui dépend de son statut (apprentissage ou non).
Ci-dessous la version provisoire du menu des cours proposés pour l'année 2008-9. Près du quart de ces cours sont nouveaux.
Les cours ont lieu soit à Dauphine, soit à Assas. Lorsque ci-dessous le lieu n'est pas spécifié, le cours se déroule à Dauphine.
Les cours en rouge sont de nouveaux cours introduits pour l'année 2008-9.
| Informatique | ||||
| Cours | Enseignant | UE | Lieu | Liens |
| Algorithmique | J. Legrand, Assas | 1/2 | Assas | |
| Initiation à Matlab | K. Beaubrun, Paris-Dauphine | 1/2 |  |
|
| Langage orienté objet : C++ | Dominique Tachat, Assas | 1/2 | Assas | |
Outils Reuters
 |
Vuk Stansic, Reuters | 1/2 | |
|
| Requêtes en VBA | J. Legrand, Assas | 1/2 | Assas | |
| SAS | Sandra Cavaco, Assas | 1/2 | Assas | |
| Audit et analyses des données multidimensionnelles | Grégoire de Lassence, Assas | 1/2 | Assas | |
| Méthodes quantitatives | ||||
| Cours | Enseignant | UE | Lieu | Liens |
| Analyse factorielle | Jean Belin, Université de Besançon | 1/2 | Assas | |
| Case-based decision theory | I. Gilboa, Tel Aviv | 1/2 | Assas | |
| Econométrie qualitative | M. Guillen, Barcelone | 1/2 | Assas | |
| Econométrie financière | Julien Matheron, Banque de France | 1/2 | |
|
| Econométrie des rendements espérés des actifs financiers | Marie Bessec | 1/2 | |
|
| Économétrie de la volatilité et de la Var | Christophe Hurlin, Université d'Orléans | 1/2 | |
|
| Méthodes numériques de l'économie et de la finance | K. Beaubrun, Paris-Dauphine | 1/2 | |
|
| Corporate | ||||
| Cours | Enseignant | UE | Lieu | Liens |
| Valeur Economique de la firme | Gérard Chapalain, FAS Conseil | 1 | |
|
| Fusions - acquisitions | Lionel Melka, LCF Rothschild | 1/2 | |
|
| Options réelles, investissement et restructurations | Henri Philippe, Accuracy | 1/2 | |
|
| Forger son opinion, convaincre son auditoire | Olivier Arroua, ,Selenis | 1/2 | |
|
| Minto | Jean-Marc Schoettl | 1/2 | ||
| Lean Six Sigma | Equinox Consulting | 1/2 | |
|
| Crédit et obligations | ||||
| Cours | Enseignant | UE | Lieu | Liens |
| Contentieux Bancaires | Lionel Grossmann, BNP Parisbas | 1/2 | ||
| Produits structurés de taux et gestion de la dette de l'entreprise | Sébastien Delage, BRED | 1/2 | |
|
| Gestion obligataire
|
Jony El Khoury, Natixis Claire Le Maner, HSBC |
1/2 | |
|
| Evaluation quantitative des produits obligataires | Christine Verpeaux, CFA | 1/4 | |
|
| Gestion du risque de crédit | Thierry Charpentier, First Finance | 1/2 | |
|
| Gestion de trésorerie | Emmanuel Laurent, ACOSS, | 1/2 | ||
| Obligations convetibles et produits structurés | Philippe Giordan, Kredietrust Luxembourg | 1/2 | |
|
| Modélisation des produits structurés - applications Matlab | J. Dorn, SGAM | 1/2 | ||
| Scoring et risque de crédit | Stéphane Amarsy, INBOX | 1/2 | |
|
| Actuariat - Assurance | Mohamed Baccouche, AXA | 1/2 | Assas | |
| Produits dérivés | ||||
| Cours | Enseignant | UE | Lieu | Liens |
| Calcul stochastique et applications financières | Imen Ben Tahar, Dauphine | 1/2 | ||
| Options et produits dérivés | Marie-Pascale Leonardi, Calyon | 1/2 | |
|
| Surfaces de volatilités et hedging dynamique | Mathieu Hamel | 1/4 | |
|
| Asset management et gestion de portefeuille | ||||
| Cours | Enseignant | UE | Lieu | Liens |
| Allocation d'actifs et mesures de performance | Philippe Gillet, Dauphine | 1/2 | |
|
| Surveillance des marchés et des investisseurs institutionnels | Christine Verpeaux, CFA | 1/4 | |
|
| Cycle de vie et choix de portefeuille | Philippe Bernard et Najat El Mekkaoui | 1/2 | |
|
| Gestion des risques : applications (avec applications VBA) | Charles Thévenin-Biguet, Barclays | 1/2 | |
|
| Gestion quantitative | Florian Ielpo, Dexia | 1/2 | |
|
| Prévision du marché et gestion active | Chafic Merhy, Natixis | 1/2 | |
|
| Sécurité financière | Thierry Brault, Calyon | 1/4 | |
|
| Stratégies d'allocation globale (SAA et TAA) | Claude Costa, Kredietrust Luxembourg | 1/2 | |
|
| Stratégies d'investissement : long short (avec applications VBA) | Arnaud Le Mat, State Street | 1/4 | |
|
| Finance comportementale et pyschologie du trading | Thami Kabbaj | 1/4 | |
|
| Trading et analyse technique | Thami Kabbaj | 1/2 | |
|
| Langues | ||||
| Cours | Enseignant | UE | Lieu | Liens |
| Anglais | 1/2 |