Modélisation de la Volatilité Implicite, Primes de Risque d’Assurance, et Stratégies d’Arbitrage de Volatilité

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11/12/2017 à 14h00

M. Anmar AL WAKIL présente ses travaux en soutenance le 11/12/2017 à 14h00

À l'adresse suivante : Université Paris-Dauphine Salle D 520

En vue de l'obtention du diplôme : Doctorat en Sciences de Gestion

La soutenance est publique

Titre des travaux

Modélisation de la Volatilité Implicite, Primes de Risque d’Assurance, et Stratégies d’Arbitrage de Volatilité

École doctorale

École doctorale de Dauphine

Équipe de recherche

DRM – Dauphine Recherches en Management

Section CNU

06 – Sciences de Gestion

Directeur(s)

M. Serge DAROLLES

Membres du jury

Membres du jury
Nom Qualité Établissement Rôle
M. Sessi TOPKAVI PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS UNIVERSITÉ D’ORLÉANS Rapporteur
Mme Marie LAMBERT PROFESSEURE DES UNIVERSITÉS UNIVERSITÉ DE LIÈGE Rapporteur
M. Serge DAROLLES PROFESSEUR UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE (PSL) Directeur
M. Eser ARISOY PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE (PSL) Membre
M. Andras FULOP PROFESSEUR E.S.S.E.C. Membre
M. Chafic MERHY ANALYSTE NATIXIS ASSET MANAGEMENT Membre