Dependance modeling between continuous time stochastic processes: an application to electricity markets modeling and risk management

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08/12/2017 à 9h30

M. Thomas DESCHATRE présente ses travaux en soutenance le 08/12/2017 à 9h30

À l'adresse suivante : Université Paris-Dauphine Salle D 520

En vue de l'obtention du diplôme : Doctorat en Sciences

La soutenance est publique

Titre des travaux

Dependance modeling between continuous time stochastic processes: an application to electricity markets modeling and risk management

École doctorale

École doctorale de Dauphine

Équipe de recherche

CEREMADE – Centre de Recherche en Mathématiques de la Décision

Section CNU

26 – Mathématiques appliquées et applications

Directeur(s)

M. Marc HOFFMANN

Membres du jury

Membres du jury
Nom Qualité Établissement Rôle
M. Peter TANKOV PROFESSEUR E.N.S.A.E. PARIS TECH Rapporteur
M. Markus BIBINGER PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS PHILIPPS UNIVERSITÄT MARGBURG Rapporteur
M. Marc HOFFMANN PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE (PSL) Directeur
M. Vincent RIVOIRARD PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE (PSL) Membre
M. Jean-David FERMANIAN PROFESSEUR E.N.S.A.E. PARIS TECH Membre
M. Olivier FERON INGÉNIEUR E.D.F. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT Membre