Motivation : Les nouvelles réglementations Bâle II (pour les banques), Solvency II (pour les assurances), AMF (pour la gestion d'actifs) imposent déjà et vont imposer encore plus d'évaluer les actifs financiers à leur niveau de marché (Marked to Market) et de mesurer les risques de marché, de crédit,... pris sur un produit financier, un portefeuille, un 'desk', une filiale, un groupe, ... La valorisation des instruments financiers à leur niveau de marché est aussi utile en comptabilité (cf. réglementation comptable IFRS). Enfin la valorisation et l'estimation des risques financiers sont indispensables dans les les directions financières des grands groupes.

Objectifs académiques : Introduire des outils mathématiques et des méthodes numériques permettant d'évaluer et de mesurer le risque de marché d'un portefeuilles constitué d'actifs financiers. On insistera:
* sur les modèles financiers et leur résolution numérique à l'aide d'outils informatiques
* sur la calibration des modèles d'évaluation à partir des données de marché
* sur l'interprétation financière des résultats.

Objectifs professionnels :

Préparer l'étudiant aux problématiques des entreprises notamment dans le domaine de l'évaluation et de la mesure des risques de marché d'actifs financiers et lui offrir l'accès à des postes à responsabilité La formation s'appuie sur plusieurs pôles de compétences: scientifique et technologique, organisationnel, en méthodes et méthodologies, en langues et communication.

Cadre de la formation en apprentissage :

La formation est programmée sur la deuxième année de Master Ingénierie Statistique et Financière (ISF). Elle se fait en partenariat avec le CFA de l'AFIA (Centre de Formation d'Apprentis de l'Association pour la Formation d'Informaticiens par Apprentissage), une association d'entreprises créée en 1992 avec le Conseil Régional d'Ile de France.
Le CFA de l'AFIA accompagne toutes les formations en apprentissage de mathématiques et informatique de Dauphine. Il a formé à ce jour plus de 1500 apprentis informaticiens et travaille avec plus de 200 entreprises. L'apprenti a le statut de salarié et perçoit à ce titre une rémunération minimale égale à un pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel.

Chargé de mission de la CFA-AFIA: M. Claude VINCENT

Conditions d’Admission "Sélection sur dossier et entretien de candidats ayant réussi la première année du Master MIDO, mention MMD, ou niveau jugé équivalent. Etre âgé de moins de 26 ans à l’entrée en apprentissage. Etre recruté par une entreprise d’accueil. Remarque: pour déposer un dossier il n'est pas nécessaire d'avoir ni entreprise d'accueil, ni attestation de langues ni autorisation de travail. Ces points seront discutés lors des entretiens." Cours recommandés en Master 1 : Logiciel SAS, Marketing, actuariat-mathématiques de l'assurance, mathématiques financières, traitement du signal.